可变系统风险系数相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

可变系统风险系数相关论文

MRS—GARCH过程的CCAPM及其在中国股市中的应用

本文提出了具有可变的系统风险系数β的MRS-GARCH过程表述下的条件CAPM,并且系统风险系数β随着股票收益的波动状态的变化而变化.......

期刊

MRS-GARCH模型条件资本资产定价模型(CCAPM) 可变系统风险系数股票市场 MRS-GARCH model GARCH model CCAPM v

看过本文同时还关注