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21世纪以来,大型自然灾害频繁发生,对人们生产生活及国家的经济发展造成了严重影响。与此同时,近年来台风灾害逐渐使得我国北方沿......
近30多年来，CAPM在广泛应用的同时也备受学者和实践者的争议，主要是方差作为计量风险的指标越来越受到质疑。本文以半方差作为计量风......
本文讨论一种特定情形下的连续时间均衡定价方法。通过定义随机过程的Gaussian Copula，从而利用多维布朗运动的相关性来刻画一般风......
可转换债券是一种介于普通债券与普通股票之间的混合型金融衍生产品，以转股权为其主要特征，该权利赋予投资者在某一时间段内按照一定......
有效市场假说是现代金融理论的基础,它声称作为金融市场中决定资产均衡价值的竞争的结果,市场上不存在无风险套利机会.在一个有效......
自上世纪八十年代以来,大量难以用经典金融经济学解释的股票收益异象被揭示。其中,惯性、长期反转、过度波动、过度联动现象最引人......
2014年7月至2015年,我国股市经历了大起大落,股市连续动荡给国内外金融体系带来较大冲击,造成了投资者较大损失。引发了国内外学者......
根据债券市场情况和投资者的风险偏好，采用不完全市场的均衡定价模型，以震级和保险损失作为混合触发条件，研究了中国地震巨灾债券的定......
生产实践表明贵阳水稻在抽穗开花期的主要自然灾害是秋风灾害,综合考虑贵阳的实际地理位置,设定水稻抽穗开花期的界限温度,选取冷......
作为发展人民币外汇衍生产品的理论准备,本文建立了人民币指数期货的均衡定价模型。该模型蕴含人民币指数的"漂移"现象,体现期货价......
