多元异质自回归模型相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

多元异质自回归模型相关论文

引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型

金融资产的时变协方差矩阵是投资组合配置、风险管理等实务活动的关键参数。早期的协方差预测模型研究使用日数据或者更低频数据，但......

期刊

协方差预测联跳多元异质自回归模型 Hawkes模型模型置信集检验全局最小方差投资组合

改进的多元异质自回归模型在波动择时策略中的应用

随着量化基金和ETF规模在全球市场的不断增加,大型投资组合的量化管理逐渐成为学术研究的热点,其中研究较多的是波动择时策略,其核......

学位

多元异质自回归模型波动择时信息不对称效应高频数据协方差矩阵

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