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非仿射随机波动率的欧式回望期权定价
摘要:经典的Black-Scholes模型将金融衍生产品的价格表示为标的股票价格和常数波动率的函数,与实际市场并不相符,为了克服隐含波动率......
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非仿射随机波动率
对偶蒙特卡罗模拟
回望期权
non-affine stochastic volatility
dual Monte Carlo simulat
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