非仿射随机波动率相关论文
摘要：经典的Black-Scholes模型将金融衍生产品的价格表示为标的股票价格和常数波动率的函数，与实际市场并不相符，为了克服隐含波动率......
本文应用快速傅里叶变换(FFT)方法,考虑了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的期权定价问题。首先,应用偏微分方程扰动分析法,得......
在两标的资产价格满足一类随机利率、随机波动率及跳跃均存在于资产价格和波动率的非仿射跳扩散模型下考察了利差期权的定价.首先,......
