广义双曲分布相关论文
摘要：本文利用广义双曲分布（GeneralizedHyperbolic，GH）来刻画沪深300ETF收益率尖峰、偏态、厚尾的特征，弥补了正态分布的不足。并利用G......
在金融市场日益活跃的当代社会，金融风险度量方法发挥着举足轻重的作用，其中风险值VaR(Value-at-Risk)是一种利用统计技术来度量市场......
金融是现代经济的核心，然而金融本身总是存在着难以预料的波动和风险。在现代的金融风险管理中，金融风险度量方法一直发挥着重要的作......
本文使用广义的双曲分布(GH分布)，选取了深沪两市共11只股票，对股票价格的日对数收益率的概率分布进行了深入的研究。在所有的情形，GH......
金融市场的风险计量与收益率分布紧密相关,对联合分布建立更加合理的模型有助于准确的掌控风险、减少损失,最终取得优异的风险管理......
利用广义双曲分布族中的正态逆高斯分布，结合Matlab，Eviews和SPSS统计软件，对深、沪股市A股的收盘价所对应的日对数收益率进行了统计......
对于保险公司,银行等金融机构来说,风险管理是重要的课题,然而风险度量模型的基础是样本数据的分布假设,要想准确地度量风险有必要......
上证50ETF期权是中国推出的首支股票期权.为描述上证50ETF收益率偏态、尖峰、时变波动率等特征,结合GARCH模型和广义双曲(Generali......
