广义随机久期和凸度相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

广义随机久期和凸度相关论文

HJM框架下利率风险测度的随机久期和凸度研究

本文通过选用任一给定到期目的零息票债券收益率作为模型状态变量，在HJM框架下引入了广义久期和凸度，推广了利率风险管理中的传统久......

期刊

利率风险管理 HJM框架广义随机久期和凸度 Risk management of interest rate HJM framework Generalize

固定收益市场利率期限结构建模及其应用研究

固定收益市场利率期限结构建模及其应用,主要包括传统利率期限结构理论、利率期限结构建模的均衡方法、利率期限结构建模的无套利......

学位

利率期限结构预期假说广义均衡模型无套利模型 HJM框架马尔可夫变换和简化跳跃-扩散模型广义随机久期和凸度

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