HJM框架相关论文
考虑Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场模型,利用远期债券价格过程构造相应于Lévy过程的远期鞅测度,获得了这种债券市场无套利的......
在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析工具,考虑了与债券期货价格相关联的回望型外汇重置期权的定价问题,并得到了此类期权的定价公式......
本文通过选用任一给定到期目的零息票债券收益率作为模型状态变量，在HJM框架下引入了广义久期和凸度，推广了利率风险管理中的传统久......
利率期限结构模型是研究具有不同到期时间的无风险零息票债券的收益率之间关系的动态模型。大量金融衍生工具的定价和设计从根本上......
利率风险是固定收益类证券投资中所要面临的主要风险，随着我国金融市场的不断自由化、扩大化，市场利率的波动不断加剧，对投资中的利率......
通过对HJM框架下随机久期测度与久期匹配免疫策略的研究,指出了当前被广泛研究的应用随机利率风险测度的利率风险免疫方法存在的理......
固定收益市场利率期限结构建模及其应用,主要包括传统利率期限结构理论、利率期限结构建模的均衡方法、利率期限结构建模的无套利......
考虑Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解,利用Lévy过程下即期鞅测度方法,得到即期鞅测度下贴现债券满足的随机方程,并得到......
