日内模式相关论文
本文对上证50ETF期权的实际日内时间价值变化模式进行研究,并与理论日内时间价值进行比较,从日内时间价值的角度探讨期权日内定价......
当前,期货市场已成为世界各国经济的重要组成部分,其对经济的稳定作用越来越明显。随着中国市场经济体制逐渐建立,自90年代发展起......
金融市场微观结构主要研究既定交易制度下的价格决定过程，而买卖报价价差作为市场流动性的核心指标，成为金融市场微观结构研究的重要......
本文利用深市基金指数高频数据，采用Anderson和Bojlerslev（1997）提出的弹性傅立叶回归（Flexible Fourier Form regression．即FFF回归）方......
选取CCER提供的上海证券交易所股票从2003年7月1日到2003年12月31日的分笔高频交易数据,构建了包含较全面信息的向量自回归（VAR）模型......
本文采用高频分笔交易数据研究了我国新股上市首日市场微观结构的流动性特征，得出了我国股市新股上市之后首日流动性的变化模式，并进......
运用五个交易日的股指期货高频数据（每秒两笔）,本文主要研究了沪深300股指期货日内波动率特征并对日内波动率预测。研究发现高频股指......
以中国A股市场2015年经历的暴涨暴跌为背景,本文采用沪深300指数成份股的5分钟频率的高频数据对股票市场的关键交易活动指标和流动......
本文基于限价指令簿买卖5档的信息,通过刻画限价指令簿上订单的动态演化过程,利用5秒的高频订单数据,来探讨指令簿层面不同报价的......
本文基于市场微观结构理论,选取大连商品交易所农产品期权2019年的5分钟间隔高频数据,使用高频均值统计方法,实证检验了农产品期权......
ETF既可以在一级市场上申购和赎回又可以在二级市场上买卖的流通特征大大方便了投资者尤其中小投资者进行低成本分散化证券投资,进......
基于中国股市逐笔交易数据,有效利用全样本不规则采样数据,对日内高频微观结构噪音的估计、特性及影响因素进行了研究。结果显示噪......
作为市场微观结构研究的重要内容之一,自上世纪80年代中后期对日内模式研究的兴起以来,日内模式的存在已经在许多国家的股市都得到......
学位
2015年2月9日,上海证券交易所推出了中国首个股票期权——上证50ETF期权,从此开启了中国资本市场的期权时代。上证50 ETF期权的运......
学位
对市场微观结构的研究是了解市场运行情况和市场参与主体行为的重要方法。本文依据超高频数据,对沪深300期货市场的交易持续时间、......
上证50ETF期权自上市交易以来,期权交易市场可谓一派繁荣,新型的金融衍生工具不仅受到投资者青睐,期权产品成交量也节节攀升。市场......
本文实证分析了香港联交所2006年降低最小价格变动单位(MPV)对股票日内买卖价差的影响。首次检验并拒绝了Foucault等(2005)提出的"......
本文采用Madhavan,Richarson and Roomans(1997)模型对沪深两市A股市场的信息非对称程度进行了经验比较。首先将隐性价差分解为逆......
对高频数据在市场波动性、有效性和流动性等市场微观结构领域的实证研究及其引起的对一些传统的经济假设和理论框架所提出的质疑作......
日内模式这一市场"异象"得到学术界、投资界和监管层的广泛关注。利用1分钟高频数据检验沪深300股指期货的收益率、波动率、交易量......
本文选取沪深300股指期货10个交易日每秒两笔的日内高频数据作为研究对象,研究了高频日内收益率分布特征,发现日内高频数据有波动......
针对已有流动性深度日内模式的研究数据受异常事件污染的局限,基于马尔科夫调制泊松过程,构建了交易量分离模型,该模型可分离交易......
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