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中国保险公司第一代偿付能力监管体系（以下简称“偿一代”）于2003年建立,是一个规模导向型偿付能力分类监管体系,主要依靠对风险指标......
考虑投资者关于市场的观点,并用椭球分布替代正态分布作为资产收益和投资者观点分布导出推广的多因子模型(EMFM).采集2015年1月5日......
本文利用马尔科夫机制转换向量自回归模型将我国资本市场分为“熊市”和“牛市”，采用Monte-Carlo方法模拟“熊市”、“牛市”......
银行间市场是现代金融市场的主要内核,其交易规模往往超过一国GDP的总量.本文主要从商业银行所面临的流动性风险角度去分析银行间......
本文重点研究如何利用中国的经济周期进行资产配置,基于隐性模型的经济周期建模结合投资时钟的分析框架,建立不同经济周期时段的最......
本文通过对金融资产证券化的妥善应用,提供银行采用金融资产证券化策略的参考,利用金融资产证券化提升银行的经营绩效,并降低经营......
本文认为,较之资本结构,资产结构的研究更具实际应用价值和普适意义,它们才是创造公司价值和抵御各项风险的源泉。基于此,本文试图......
债务悬空会使公司陷入财务困境,进而阻滞其开展正常的投融资活动。为此,提出一种以股权和现金进行混合偿付的谈判式债务悬空应对方......
该文主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型，给出了相应的Beliman方程，并分析了求解过程，确定风险资产和无风险资产......
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在汇率和通胀风险下,研究了一家跨国公司在国外市场进行投资的最优资产配置问题。首先,对投资所在国的债券进行随机刻画。其次,利......
本文研究了当投资者同时面临市场风险(利率风险)和违约风险时,如何对可违约债券、国债、股票以及银行存款进行最优配置的问题。利......
协方差矩阵不仅刻画了各变量的离散程度,还刻画了变量间的线性相依关系,在多元统计分析中占据着重要的地位。例如,在总体主成分分......
近年来,DC型养老金在我国得到了长足发展。DC型养老金的积累期长达数十年,如何通过有效的资产配置,实现参保人更高的养老效用是理......
DC型企业年金管理者如何选择最优的资产配置策略和给付方案,以实现参保者最大的效用,是理论界和实务界都关注的问题。本文首次将生......
人们对于银行流动性风险的衡量方法基本上反映了在一定的历史背景下,银行对流动性管理的认识过程。同时,对流动性风险进行衡量也是......
本文采用均值一方差组合模型、VAR模型等分析工具，对全国社会保险基金投资的风险进行了度量，构建了社保基金投资组合模型并进行了实......
本文研究5类代表性的投资组合模型:方差、绝对偏差、LPM模型、极大极小模型以及最大绝对偏差模型,讨论不同的风险度量模型是否真的......
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