最小方差套期保值相关论文
【摘要】本文在最小方差动态套期保值理论的框架下，引入Laplace分布对DCC多元GARCH模型刻画波动率，分析了DCC-MVGARCH模型的套期保值......
【摘要】关于套期保值的研究一直是学术研究的前沿，随着现代金融技术和计算技术的发展，对套期保值比率的计算精确性要求也越来越高。......
在最小方差套期保值理论的基础下，引入t分布对多元BEEK--MVGARCH 模型刻画波动率，计算了BEEK--MVGARCH 模型的套期保值绩效．其结果显......
提出了交叉套期保值的基差风险分散原理、风险非线性对冲原理和动态套期保值原理，在最小方差套期保值的基础上，建立了基于多元GARCH......
最小方差套期保值研究作为国内外金融数学领域研究的热点,目前主要集中在二维状态下。但是随着金融市场的相依性增强,构建最小方差......
文章以最小方差套期保值模型为基础，对期货与现货收益率建立M～Copula—GARCH模型，并应用于中国农产品套期保值实证研究。针对市场收益......
钢铁行业作为国民经济的支柱行业，近年来进入一个转型时期，面对供给侧改革和去产能化的不断推进，钢铁企业应该采取措施维持企业的盈利......
规避价格风险一直都是期货市场的重要功能,其实现主要是靠套期保值来完成的。套期保值的本质就是套期保值者利用期货价格和现货价......
期货市场的风险转移功能主要通过套期保值策略来实现，期货市场套期保值的关键问题是套期保值比率的确定。本文在考虑存量与增量风险......
<正>随着中国金融期货交易所成立,机构投资者仿真交易进行,以及《中国金融期货交易所交易规则》等各项相关法律法规的推出,股指期......
在最小方差套期保值模型的基础上,提出了最小方差套期保值的期货与现货波动非线性对冲原理,利用非线性相关系数代替传统的线性相关......
白棉花价格放开后,棉花价格的波动异常激烈。新疆棉花生产主要是以“小农户”承包为主,其抗击价格波动风险的能力比较弱,往往成为......
