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该文主要研究了基于期权调整利差(OAS)的资产负债管理模型,讨论了在OAS框架下资产负债管理与信贷风险管理相结合的两阶段目标规划......
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债券是信用的具体形态,债券风险度就是信用的可信度,对固定收益债券利率风险程度测度,也就是对信用的测度,这对人们信用预期有着重......
基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法......
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