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从衡量利率风险的久期与凸度技术出发，重点探讨了基于隐含期权及期权调整利差的有效久期和有效凸度模型，并研究了其在我国商业银行利率风险管理中的具体应用。
久期技术与基于隐含期权的商业银行利率风险管理
【摘 要】
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从衡量利率风险的久期与凸度技术出发，重点探讨了基于隐含期权及期权调整利差的有效久期和有效凸度模型，并研究了其在我国商业银行利率风险管理中的具体应用。
【机 构】
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北京科技大学经济管理学院
【出 处】
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科技与管理
【发表日期】
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2006年6期
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