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汇率二元收益率BEKK—GARCH(1相关论文
我国股市与汇市波动溢出动态性实证研究
文中运用二元收益率BEKK—GARCH(1,1)模型,研究了我国在汇改后股市与汇市间的波动溢出。实证结果表明在两市间存在一个双向的波动传递......
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汇率二元收益率BEKK—GARCH(1
1)模型
波动溢出
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