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基于计算实验金融的VaR模型准确性研究
VaR(在险价值)作为风险管理的一种方法,已获得广泛应用。被众多学者所关注,并被商业银行、投资银行、非金融公司及机构投资者所使......
学位
VaR
计算实验金融
厚尾
波动集丛性
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