注资策略相关论文
分红问题一直是保险公司研究的主要问题。从最初De Finitti开始提出分红策略，到Gerber首次研究了经典风险模型中的最优分红问题。分......
本文将在经典的离散时间风险模型的基础上讨论两个推广的离散时间风险模型.在第一个模式中,假设在每个不同时间段里收取的保费是相......
本文主要利用概率统计、随机过程、马氏决策理论、随机控制理论、动态规划原理等数学工具，研究了MAP(Markov Arrival Process)模型......
本篇博士学位论文研究了几类风险模型的随机控制问题.包括经典模型、带扰动的经典模型、二维复合泊松模型、更一般的风险模型——......
本文主要研究的是连续时间下复合二项模型的最优分红和注资问题。区别以往股东注资时无条件承担所有赤字这一约束条件,本文主要讨......
学位
本文在考虑赤字惩罚的前提下,讨论离散复合马尔科夫二项风险模型的最优分红、注资策略问题.论文分四章进行阐述:第一章是绪论部分,......
本文在带注资的经典风险模型的最优分红控制过程的基础上,进一步引入最优停止策略.目标是要找到最优的停止时刻,使得到该时刻为止,......
<正> 外资的注资策略正在改变目前,我国中小企业总数为3980万户,占企业总数的99%。经过23年改革开放和近一代人的努力,这些企业从......
基于经典风险模型,对有限分红率下公司分红和注资的最优策略进行了深入研究,以便实现公司风险最小化或者股东净收益最大化的目的.......
在考虑Markov-modulated风险模型分红约束和交易费用的基础上,以股东的折现分红减去折现注资之差的期望值最大为目标,讨论了模型的......
如何运用合理的手段,如：分红,注资,投资,再保险等,对保险公司的盈余过程进行控制,从而最小化公司的风险或最大化股东的收益或效益,......
随着时代的发展，保险公司通过各种投资来获得尽可能多的收益，即保险公司希望在公司破产前获得更多的总的分红量。而对于分红策略的确......
在带注资的Cramer-Lundberg模型基础上,考虑交易费用和管理费用的情况,以股东的折现分红减去惩罚折现注资与管理费之和的差的期望......
