著名精算大师Hans Gerber与Elias Shiu于1998年在“On the time value of ruin”这篇文章中,提出用期望折现罚函数来研究破产时间......

经典风险模型简单易处理，但利用它所得的结果不够精确，并且模型本身也具有很多局限性，与实际情况并不相符.本文引入Lévy过程来描述对......

本篇博士学位论文研究了几类风险模型的随机控制问题.包括经典模型、带扰动的经典模型、二维复合泊松模型、更一般的风险模型——......

本文对周期性门限分红策略下的带扰动的风险模型进行了研究。我们将布朗运动作为保费收入或索赔额的扰动引入到复合泊松模型中,从......

考虑了具有随机收入的索赔时间间距服从相型分布的保险风险模型.建立了期望折现罚函数所满足的积分方程,当年金收入量为指数分布时......

考虑了复合Poisson风险过程的对偶模型,当观察时间间距分别为指数分布和Erlang(n)分布时,得到了期望折现罚函数的积分-微分方程.假......