系统性共跳相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

系统性共跳相关论文

中国股市的系统性共跳研究

本文利用2011年1月4日至201 8年5月31日沪深300指数成分股的5分钟高频数据研究了中国股市的系统性共跳。本文主要采用Caporin等(20......

学位

系统性共跳消息冲击投资组合

基于Hawkes因子模型的股价共同跳跃研究

本文首先比较了三种目前主流的共跳检验方法:基于LM检验的共跳检验、BLT共跳检验和FHLL共跳检验,结果表明,三种方法在识别共跳数量......

期刊

股票价格 Hawkes过程因子模型系统性共跳高频数据

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