以马可维茨模型(Markowitz1952)为代表的投资组合理论认为：资本市场的风险主要可以归为系统性风险和非系统性风险。系统性风险波及......

时间不变性投资组合保险(TIPI，Time Invariant Portfolio Insurance)策略是一种可有效规避系统风险的动态投资组合保险策略，在投资期......

投资组合保险是一种动态资产配置的方法,其特点在于能够锁定风险资产组合下跌的风险,同时又保有向上获利的机会。投资组合保险策略......

股票市场的风险主要分为系统性风险和非系统性风险。化解非系统性风险可以通过证券组合相互抵消,而规避系统性风险则需要投资组合......