跨期资本资产定价模型相关论文
任何多因子模型是否都可以被解释为跨期资本资产定价模型（ICAPM）的变体一直都是资产定价理论有关研究的热点。ICAPM对状态变量和因子......
学位
任何多因子模型是否都可以被解释为跨期资本资产定价模型(ICAPM)的变体一直都是资产定价理论有关研究的热点。ICAPM对状态变量和因......
学位
本文以2000年1月至2019年9月的25组账面市值比—规模资产组合的月度收益率为研究样本,检验Merton的跨期资本资产定价模型(ICAPM)对......
不同的投资者选择不同的投资方式，积极的主动投资和跟踪的被动投资，这样的分析方法都基于对市场的信念，即市场有风险溢价。但中国股票......
通过运用混合抽样技术法,对跨期资本资产定价模型在沪市的有效性检验进行了初步的尝试.结果表明,虽然在总体样本期间IcAPM并不成立......
跨期资本资产模型提出了风险与收益之间的跨期关系，但是以往在证明跨期关系时普遍使用的是静态条件协方差。动态条件相关性模型能够......
以跨期资本资产定价模型为基本框架,利用二元GARCH-M模型,估计了人民币/美元外汇风险溢酬.结果表明外汇风险溢酬是时变的,且呈波动......
资本资产定价模型(CAPM)作为最经典的金融模型之一,近年来的经验分析却表现不佳。在资本市场中发现的多种异象正逐步取代CAPM的解......
风险与收益关系一直是金融理论关注的热点之一,常常被称作"金融学第一基本原理"。采用混频抽样方法 (MIDAS)研究中国股市周、月风......
综合上海、深圳两个股票市场中的数据,采用Fama和French(1992)提出的著名"三因子模型",检验了ICAPM在中国股票市场的适用性,结果发......
期刊
通过运用混合抽样技术法,对跨期资本资产定价模型在沪市的有效性检验进行了初步的尝试。结果表明,虽然在总体样本期间ICAPM并不成......
