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基于Lasso惩罚的迹差损失方法高维协变量调整的稀疏精度矩阵估计
本文运用两阶段估计程序给出了协变量调整的精度矩阵估计.首先,运用联合l1惩罚方法确定影响均值的相关协变量.然后,将估计出的回归......
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高维协变量
回归系数矩阵
稀疏精度矩阵
迹差损失
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