高维近因子模型相关论文
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因子收益的分布对于个股的预测和应用有着非常重要的作用。最新发展的高维近因子模型理论,利用主成分分析法可以得到因子收益的相......
本文提出了一种稳健的构建高维宏观经济数据公共因子的方法。通过采用基于L1矩阵范数的优化方法,在存在大量缺失值和离群值的宏观......
