近几十年来,关于时间序列分析的研究得到了迅速发展,特别是对于线性时间序列,取得了系统而丰富的成果.但是,对非线性时间序列的研......

全球经济的快速发展致使金融危机发生的频率也越来越高，经济的全球化又使得金融危机向更广的层次蔓延。全球金融市场的大幅振荡，尤其......

本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型，证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数价矩存在的充要条件。......

自Engle(1982)首创ARCH模型以来,各种推广和变异模型纷纷问世,形成庞大的ARCH类模型族.这些模型普遍存在一个缺陷:通常只限制条件......

文章基于AGARCH-Stable模型及其风险度量的方法,对六只股票指数进行了VaR和CVaR计算。统计表明,基于AGARCH-Stable模型的VaR和CVaR......

本文对我国商业银行利率风险进行研究.选取上海同业拆借利率中具有代表性的隔夜拆借利率作为研究对象,通过建立贝叶斯AGARCH模型来......

论文综述了对我国股票收益波动性进行可预测性研究的重要性和必要性,以及股票收益波动性的可预测性在实践中的应用。在个股收益波......

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