AR(1)过程相关论文
文章研究了基于半函数型偏线性回归模型Y=X^Tβ+m(T)+ε,(X,T)与误差ε相互独立,在一定假设条件下,当误差满足AR(1)过程时,建立了这种半函数型偏......
本文研究基于协整的配对交易的阈值选择问题。我们针对价差序列进行AR(1)建模拟合,进而采用数值算法估计交易持续期、交易间隔期和......
本文主要研究了基于函数型半参数回归模型Y = X~Tβ+ m (T )+ε,其中( X ,Y )是在R p×R上取值的实随机变量, T是取值于无限维半度......