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近几年来，中国的资本市场跌宕起伏，先后经历了大幅度的牛市和急速下跌的熊市。就上证指数来说，从2006年8月的1541点到2007年10月的612......
我国开放式基金运作已近七年,基金规模不断扩大,品种日益丰富,发展势头十分迅猛。由于其赎回制度的特点,开放式基金要承担比一般金......
在金融投资领域，风险永远是一个亘古不变的主题词，但在风险测度方面则发生了翻天覆地的变化。从马克维兹的资产组合投资理论到APT套......
为衡量指令驱动市场的流动性风险,本文采用隐含价差和成交量加权最优买卖报价中值,改进了BDSS-LVaR模型.该模型包括三种形式：假定流......
在放松传统的风险价值模型基于理想化市场的理论假设基础上,通过修正BDSS模型存在的缺陷,构建流动性调整的VaR模型,并以亚洲金融危......
流动性,最通俗易懂的解释为资产迅速变现的能力。在证券市场上,流动性风险指市场交易者在市场缺乏流动性时,交易成本上升而遭受经......
针对现有市场极值风险测度方法不能反映市场流动性风险的缺陷,采用价量结合的风险测度方法,引入由换手率（Turnover Rate,以下简称TR......
由于我国股票市场是一个典型的订单驱动型市场,存在报价深度不充分的问题,传统的买卖价差不能真正反映流动性风险,针对这一情形,文......
采用夏普比率测度了我国企业债券市场与股票市场在风险性与盈利性的综合表现,结果表明:在股市上涨期间,企业债券市场与股票市场的......
以个股日最高价与最低价之间的价差为度量指标,结合经流动性调整的风险价值模型(BDSS)考察了我国股票市场面临的流动性风险的可能......
