BMM模型相关论文
背景与目的:21世纪以来,随着全球经济的持续发展以及人们对健康要求的不断提高,环境污染问题日渐凸显,环境污染与人群健康的关系受......
本文依据现代风险分析和评估理论的基本框架,探索构建了鸡蛋价格波动极端风险度量模型:运用X12季节调整和H-P滤波法对鸡蛋价格时间......
基于极值理论的BMM(Block Maximum Method)和POT模型是近来分析边坡安全监测资料、评估边坡安全状况的新兴方法之一。相对简便的BM......
利用WTI日对数收益率数据估计一般极值分布参数，并根据极值BMM模型计算石油价格极端值风险。实证结果表明，在95％的置信水平下，由BMM模......
风险价值（VaR）是市场风险的重要度量工具。以具有厚尾的中兴通讯股票收益率数据为例，分别运用极值理论中的分块样本极大值模型（BMM）和超......
本文利用BMM模型对2004年至2013年期间上证股市风险进行估计,采用GEV分布中构建VaR模型,组建极值数据组,利用极大似然估计法对参数......
不同时段长度的径流极值事件之间存在相关性,极值事件的共同发生具有重要的现实意义。基于极值理论,利用广义极值分布对不同时段长......
我国“一带一路”倡议深入发展,但国内工业化和城镇化建设尚未完成,为装载机的发展提供了更加广阔的空间。装载机的使用寿命一直是......
边坡变形预警指标估计对实现边坡安全监控具有重要意义。基于极值理论,建立区间极值(BMM)模型和超阈值(POT)模型,分别利用广义极值......
基于VaR理论正态分布假设导致的尾部风险低估问题,研究了GEV分布下的BMM模型及区间关联下的极值VaR的建模,并实证分析了沪深股市极......
利用WTI日对数收益率数据估计一般极值分布参数,并根据极值BMM模型计算石油价格极端值风险。实证结果表明,在95%的置信水平下,由BM......
为研究极值理论在大坝变形监控指标拟定上的计算方法,先阐述了极值理论中BMM模型和POT模型的计算原理,并利用对数似然函数实现参数......
基于VaR理论正态性假设导致的尾部风险低估问题，本文研究了极值理论BMM与POT模型，并对沪深股市极端风险进行了实证分析。研究结果表......
近年来,地震、海啸、飓风等特大自然灾害频发,我国是一个基础设施差、应急储备不足、保险密度覆盖低的国家,巨灾的发生势必给国家......
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计,采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大......
近年来,随着保险市场的发展,人身险（包括健康险、寿险和意外险）占据的份额不断上升,这些险种极端理赔的现象也一直存在.国内外人身险......
