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C-GARCH相关论文
基于分类信息GARCH模型的高频数据波动率研究
提出了基于分类信息的C-GARCH模型和S-GARCH模型,并结合传统未考虑分类信息下的GARCH模型,以上证综指五分钟数据为样本,对波动率进......
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基于C-GARCH模型的货币政策对股市流动性的非对称效应研究
本文选用存款准备金率和一年期银行存款利率的变动来表征我国货币政策的调整,同时从4个不同的角度选取指标度量我国股票市场的流动......
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