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为了探究上海证券综合指数波动中的不稳定性,选取上海证券综合指数建立AR(1)-GARCH(1,1)模型,结果表明对数收益率的波动呈现出明显......
针对无穷方差重尾相依序列的均值变点检验问题,基于序列自正则方法构造CUSUM型统计量,并在原假设下得到其渐近分布,在备择假设下得......
中国经济在由原来的工业主导型经济向服务主导型经济转变，能源消费与经济增长的关系也在发生转变。采用1953-2013年能源消费与经济......
本文利用协整和向量误差修正模型研究了我国总需求对就业的长短期影响。进一步地，基于ECM对结构变化进行检验，结果表明该ECM的参数是......
文章在假设持有美元、欧元、日元三种币种结构的前提下，构建了我国外汇储备增长率的分解方程，利用RecursiveResidual和虚拟变量法来......
对平稳过程趋势项中的变点检测问题,基于最小二乘估计残差构造CUSUM型统计量.同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明......
从1983年到2007年,浙江农村居民的消费结构发生了很大的变化,但是模型参数稳定性检验表明,构成需求系统的八个消费支出等式中,只有......
本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检......
研究固定设计下时间序列非参数回归模型的方差变点检验问题,基于Beta-Bernstein方法估计模型中回归函数,利用残差序列构造CUSUM检......
