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DCC-MGARCH-VAR相关论文
中国A股与B股动态相关性研究 ——基于DCC-MGARCH-VAR与门限回归模型的视角
本文利用上证A股、B股指数日收益率以及深证A股、B股指数日收益率,从DCC-MGARCH-VAR模型和门限回归的视角,研究了中国A股、B股之间......
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动态相关系数
DCC-MGARCH-VAR
门限回归
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