FIGARCH相关论文
波动持续性是广泛存在于金融事件序列的一类普遍现象,波动持续性建模是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法.由于分形理论能够......
金融实践中,金融资产回报不仅具有厚尾性、波动的异方差性两大特点,而且其波动表现出明显的长期记忆性。本文利用FIGARCH模型处理......
利用基于分数次差分的计量经济学ARF IM A和F IGARCH模型研究中国股市收益率的变化.
Using the econometrics ARF IM A and F IGA......
在这份报纸，向量 FIGARCH 过程的定义被建立，并且 stationarity 和这个过程的一些性质是到 stationarity 和杜和张的结果的 discusse......
通过利用FIEGARCH模型和FIGARCH模型实证分析了上交所的铝、铜、燃料油和天胶四种期货品种波动率的长记忆性和杠杆效应。结论显示，......
本文首先对上证综合指数、深圳成份指数、香港恒生指数进行了一个长记忆性检验，在收益波动率序列中我们发现了高度显著的长记忆性。......
由于现实中出现了大量的＂异常现象＂,代表了时间序列存在某种程度的循环和趋势性,并且具有自相似性和非线性特征,有效市场理论解释不......
金融市场的长记忆性问题研究一直吸引着众多研究者的目光，但是期货作为一种金融衍生工具，其长记忆性的研究相对于股票来说却很少。国......
本文介绍了金融市场波动性过程的长期记忆性特征的分整自回归条件异方差模型——FIGARCH（p,d,q）,并介绍了一种建立FIGARCH模型的新方......
金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记性。基于此,将FIGARCH、EVT和Copula有机融合,建立FIGARCH-EVT-Copula模......
文章主要对股改前后上海股市收益率序列的动态特征的路径进行分析，研究股权分置改革对上海股市动态特征的影响。文章首先对股权分置......
波动持续性是广泛存在于金融时间序列的一类普遍现象,波动持续性建模方法是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法。随着世界各......
有效市场假说是理性预期学派的代表性学说之一，自提出以后，很快便成为数量化资本市场理论的基石，并在此基础上发展出许多模型来描述市......
VaR(Value at Risk)是一种利用统计技术来度量市场风险的方法。一些权威金融研究机构的调查表明,自二十世纪80年代以来,VaR己经为......
资本市场中交易量与价格之间的关系奠定了技术分析在现代证券投资的核心地位,而混合分布假设则为量价关系的研究提供了理论依据.相......
VaR是上世纪90年代发展起来的风险管理方法。自1996年J．P．Margan公布Risk Metrics系统以来，许多银行和法规制定者都将这种方法作为全......
对金融资产回报，用FIGARCH模型捕捉波动的异方差性和长期记忆性的同时，将回报序列转化为标准残差序列、通过用EVT—BM方法拟合标准残......
FIGARCH模型是Baillie、Boller-slve、Mikklson在Engle的ARCH模型(1982年)的基础上于1996年提出来的.该模型擅长于反映金融资产的......
随着国际间经济与金融活动的相互渗透及影响，各国金融市场之间的相互依存程度也逐步增强。作为联系国内外经济“桥梁”的汇率也因此......
大量的实证表明:传统的计量经济学模型无法解决金融时间序列长记忆问题。本文在大量阅读国内外文献的基础上,总结了长记忆性的概念......
本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结......
资产收益存在长期相关性是金融市场的一个普遍现象。提出一个交易者具有不同预期信念的资产定价模型,试图解释收益的尖峰胖尾、波......
