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GARCH-EVT-Copula-CoVaR相关论文
金融科技对金融机构的风险溢出效应——基于GARCH-EVT-Copula-CoVaR模型的研究
金融科技规模不断扩张,其风险溢出问题影响着中国金融稳定。基于中国金融科技自身特点,筛选最优Copula函数,运用GARCH-EVT-Copula-......
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