GARCH-GED模型相关论文
我国于2010年4月16日正式推出沪深300指数期货,弥补了我国金融期货的缺失。自上市至今,其成交量、成交金额以及持仓量都逐年稳步攀......
"交易量大、价格波动大"是鲜切花节日交易的长期规律。处于信息劣势的花农若不能掌握鲜切花的交易规律,则会丧失高收益的交易时机......
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本文利用GARCH-GED模型和半参数方法对上海期货交易所铝期货和铜期货的市场风险进行了测度。研究结果表明,沪铝期货和沪铜期货收益......
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文章选取M2同比增长率为流动性指标,并转化为虚拟变量,建立含有流动性指标的GARCH-GED模型对上海期货交易所的金属铜和天然橡胶进......
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上海银行间同业拆放利率(Shibor)与货币市场发展已经形成了良性互动的格局,它在市场化产品定价中已经得到广泛运用。我们用其中的......
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我国的证券投资基金正以良好的势头迅速发展,并已经成为证券市场上一支重要的机构投资者,证券投资基金的良好发展对我国证券市场的......
基于现代Copula理论,选用上海股票市场各行业板块指数,包括:工业股指数(SHGY)、商业股指数(SHSY)、地产股指数(SHDC)、公用事业股......
本文引入套期保值投资者以及基于反馈策略的个体投机者,构建了一个由两类交易者共同作用的价格决定模型,并对期货市场交易者的行为......
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为了研究在不同残差分布下哪种GARCH-VaR模型更能有效反映中国证券投资基金的市场风险,文章运用GARCH(1,1)-N模型、GARCH(1,1)-t模......
选取M2同比增长率为货币供应量的增长指标，从收益的波动性与分布出发，运用GARCH—GED模型对上海期货交易所的铜、铝和橡胶期货数据进......
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