GARCH-Jump模型相关论文
当今,精确模拟资产价格行为仍然是金融研究中的一个重要问题。当非正常事件或者冲击频繁出现时,资产价格会有大幅度、不连续的波动......
本文在利率的动态行为中,结合考虑利率的跳跃与异方差特征,在引入一个利率自回归条件跳跃密度的前提下,推导出一个GARCH-JUMP模型,......
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VaR (Value at Risk),即风险价值或在险价值,是90年代诞生于发达国家资本市场的风险管理控制工具。基本的含义是,某风险头寸在给定......
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讨论了GARCH-Jump模型的自回归结构对跳行为的影响，阐述了该模型在两种情况下由跳引发的数据失真．分析了模型跳部件与连续路径部件之......
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本文在传统的GARCH模型的基础上考虑了跳跃性因素,建立了EGARCH-Jump模型来描述天然气价格波动的过程。运用极大似然函数法估计模......
在对金融衍生品进行定价、交易以及风险控制过程中,波动性通常是首先需要考虑的重点。通过对股价波动的研究,有助于我们更好地把握......
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