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货币增发不断侵蚀着美元信用,黄金作为“去美元化”趋势中的储备资产迎来了发展重要契机。尽管被公认为是国际资本为避险优先选择......
文章采用2010-2019年沪深300指数和申万一级行业指数数据,基于GAS构建动态权重-混合Copula模型,分析各行业与市场尾部相依性,并基......
GAS模型是一种基于观测的动态模型,理论简单且应用灵活,可以直接估计VaR.将GAS模型和GARCH类模型应用于不同条件下生成的模拟数据......
动态Nelson-Siegel(DNS)利率期限结构模型将方差设定为常数,不能刻画收益率序列的条件异方差,降低了数据拟合和预测能力.本文用GAR......
针对金融数据的重尾、波动聚集、非对称性等特征,提出了基数据驱动的GAS模型的两种新模型:E-GAS-AST模型和E-GAS-AST-GPD模型,并利......
自1982年起,波动率模型开始提出,但长久以来,一直没有普遍适用性的观测值驱动建模框架,Creal、Koopman和Lucas(2013)提出的GAS(Gen......
随着信息技术的飞速发展,网页检索、社交网络、生物信息科学等领域所涉及的图论知识和算法得到了广泛应用和发展。自然生成的图数......
为了解决日益严峻的气候问题,世界各国均在做出积极的努力与尝试。碳排放权交易通过市场手段控制温室气体的排放,是实行低碳经济的......
在大规模网络中发现稠密子图具有极其广泛的应用,如社区发现、垃圾邮件检测等。针对大规模网络数据中快速、有效地发现稠密子图,提......
随着大数据的快速发展,如Web图和在线社交网络等大图已经变得普遍,大规模图计算也越来越重要.为了有效处理如此大规模图,近年来已......
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金融危机后,对系统性风险的度量、预测和监管受到理论界和实践界的广泛关注。基于2012—2018年沪深300成分股36家上市公司的数据,......
全球多次发生的金融危机使得人们清楚的认识到金融风险管理在国家经济系统甚至是国家安全方面具有举足轻重的地位。无论是个人还是......
