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基于MS-VECM模型对预期理论调整作用下的中国利率期限结构非线性动态过程进行的实证研究,结果表明:预期理论在中国利率期限结构中......
本文采用1998年8月至2012年4月的月度数据,通过构建MS-VECM模型开展实证分析,对房价的增长速度进行区制划分,并通过脉冲响应考察了......
近十年来,受石油价格快速上涨且剧烈波动、生物能源产业的迅猛发展以及粮食金融化趋势的深化的影响,石油价格与粮食价格之间的关联发......