NIG模型相关论文
最近几年里越来越多的研究中用Lévy过程代替Brown运动来建立金融市场中价格运动随机模型,其中正态逆高斯Lévy过程与市场观测数据......
本文运用无限可分纯粹跳跃的NIG模型和VG模型对沪深股市股指收益分布特征和国际上其它主要股市股指收益分布特征进行拟合分析。结......
在标的资产价格服从指数NIG过程的条件下研究远期开始期权的定价问题.首先通过测度变换,把到期收益的期望转化成了示性函数的期望,......