利率期限结构不仅是固定收益证券定价、债券风险管理的工具,还是央行判断未来经济走势的重要依据.本文借助MATLAB2015软件,根据NS(......

本文采用上交所12月4日上海证券交易所有活跃交易的17支附息国债的数据,利用Nelson-Siegel-Svensson模型对我国国债的利率期限结构......

利率是经济学研究中非常重要的一个内容,它对金融资产定价、金融风险管理以及货币保值增值等都起到了一定的影响,所以利率的研究至......

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首先选取2014年1月至2016年12月三年间的中国银行间国债市场国债交易日数据为数据基础,得出Nelson-Siegel-Svensson(NSS)模型的待......

2018年3月以来,中美贸易战爆发,在此背景下,为建立完善的利率期限结构,对未来国债收益率进行有效预测,研究实证比较了几种上交所国......

利率期限结构一直以来是金融领域的研究热点。随着利率市场化进程的不断加快,寻找到一种具有市场代表性的基准利率,从而为固定收益......