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基于高频数据的GARCH模型的参数估计
随着电子化交易的普及和信息技术的高速发展,日内高频数据的获取变得越来越容易.一般而言,日内高频数据往往包含更多的信息.Visser......
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QARCH
GJR
高频数据
市场微观结构噪音
波动率替代
QMLE
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稳健估计
VaR
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