TVAR相关论文
自然灾害、意外的发生从很早之前就开始影响着社会发展,所以保险思想应运而生。因为社会在不断发展,科技也在不断进步,相应的保险......
Distortion risk measures are extensively used in finance and insurance applications because of their appealing propertie......
Identification of Time-Varying Modal Parameters for Thermo-Elastic Structure Subject to Unsteady Hea
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分析比较了基于时变参数自回归模型(TVAR)时频分析方法与基于非参数模型的典型传统时频分析方法--STFT、CWD对非平稳信号进行分析......
对时变参数模型TVAR（Time-varying Autoregressive Model）进行了研究，并将其应用于转子实验台非平稳振动信号的分析。TVAR是模型参数......
连续变速颤振试验(FTPVS)是近年来积极探索的一种颤振试验方案。针对该类试验中信号非平稳的特点,创新性地将期望最大化方法迭代优......
根据1987年到2012年我国商业银行操作风险损失事件数据,首先探究操作风险损失事件的总体特征,然后采用极值理论中的POT模型,得到了......
本文根据均值-方差模型的框架，用CTE，TVaR，ESF等不同的风险测量指标代替方差，建立了均值-CTE，均值-TVaR，均值-ESF等模型。作为模型的扩展......
本文采用TVAR模型实证检验不同汇率制度下我国货币政策能否产生净出口的需求效应,并运用广义脉冲响应(GIRF)分析了该效应的作用强......
本文介绍了滚动轴承故障诊断中故障特征提取的几种常用的信号分析方法，分别阐述了这几种信号分析方法的原理及其作用，总结了不同信号......
对农作物巨灾风险进行科学度量,并在此基础上进行风险分层管理,对于理论深化与管理实践有重要意义。文章阐述了农作物巨灾风险度量......
研究了用时变自回归(TVAR)模型对非平稳信号建模的方法.对该模型进行详细分析,探讨了参数模型辨识存在的2大问题:模型阶数的确定和......
在研究如何解释经济总量波动的过程中我们发现有时经济总量的巨大波动，竟是由某些经济变量微小的冲击所引起，这引起了许多学者的困惑......
本文的研究对象是汇率制度对金融加速器效应的非对称性影响。本文利用汇率弹性来代表汇率制度并以此来表现汇率制度上的差异,在此......
以中国居民1995Q1~2012Q2的季度数据为样本,借助非线性TVAR模型分析发现,全体居民人均总资产存在显著的财富效应非对称性,城镇居民......
通过货币稳定维护价格稳定和金融稳定是货币政策的重要目标,两个目标是同时实现还是相互冲突呢?货币稳定是否影响价格稳定与金融稳......
风险调整收益RAROC是近些年来公认比较有效的资本管理的核心技术,能够将保险企业的经济资本和企业价值联系起来综合考虑,既能够进......
财富效应是指在其他条件不变的情况下货币余额的变化在总消费开支方面引起的变动。财富效应的非对称性是指，资产价值的正负冲击或强......
