TVP-VAR-SV模型相关论文
伴随中国经济的迅速崛起,我国宏观杠杆率处于较高水平,且呈现出逐年上升趋势。当经济发展进入新常态,经济增速回落明显时,高杠杆可......
构建TVP-VAR-SV模型,分析即期脉冲响应、不同期限脉冲响应以及QE政策宣布启动时点上的脉冲响应可以发现:美国QE政策对中国经济增长......
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本文在经验事实分析的基础上,运用理论研究和实证研究相结合的方法,探讨美国货币政策调整对中国产出的冲击路径、机理、方向和程度......
文章通过构建并估计TVP-VAR-SV模型,基于泰勒规则研究我国数量型和价格型货币政策对资产价格的时变反应机制,得到以下结论:货币政......
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人口老龄化使个体行为的生命周期特征迅速累积放大产生了显著的宏观经济效应和政策调整压力,该进程究竟会抑制还是强化货币政策与......
文章构建TVP-VAR-SV模型考察了中国货币政策和周期波动对CPI和PPI通货膨胀的传导幅度、速度和持续时间的时变特征。结果表明:货币......
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通过运用TVP-VAR-SV模型分析1996年1月至2019年8月的月度数据,考察了人民币汇率制度改革背景下人民币汇率传导的时变特征。实证分......
伴随我国经济实力的日益增强和人民币国际化进程的加快,中国货币政策外溢性不断加强。本文聚焦发达经济体与我国货币政策的双向溢......
自2004年国务院全面放开粮食购销市场已有十年,我国粮食市场化程度正逐渐提高,与国际粮食市场联系也日益紧密。具体表现有:商品化......
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基于国际货币政策溢出效应理论,选用2006年11月至2017年7月的月度数据,采用TVP-VAR-SV模型分析美国货币政策变化对中国产出的动态......
文章基于时变效应和随机波动的TVP-VAR-SV模型,甄别了 2006年11月至2017年3月期间利率对汇率和股价的作用机理和传导机制,刻画了货......
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本文首次根据Log-ML、DIC等标准,实证检验参数及残差方差的时变特性对于中国动态金融状况指数(DFCI)构建问题的适用性,据此选定TVP......
改革开放以来,在党和人民政府有目标、有计划的组织和领导下,我国经济一直保持着高速增长,虽然近年来经济增长率有所下降,但2015年......
本文采用国际大宗商品价格、中国国内总产出、货币政策变量和上下游价格数据,通过构建多个TVP-VAR-SV模型考察了1997—2017年国际......
文章应用基于MCMC模拟的TVP-VAR-SV模型分析了中国2000年第一季度至2015年第三季度间经济增长、人民币汇率以及国际收支之间的动态......
现如今经济全球一体化进程逐步加深,世界各国的经济展现出越来越普遍的联动性。2008年全球金融危机爆发,以美国为首的各大经济体纷......
金融市场稳定是资本市场实现理性繁荣的基础。本文基于2003年2月至2019年8月的月度数据,利用TVP-VAR-SV模型对经济政策不确定性、......
本文对货币政策溢出效应的传导机制进行了理论分析,应用时变参数模型分析了2007年1月—2016年3月间美国货币政策变化及其对中国货......
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本文运用TVP-VAR-SV模型,实证分析了股票收益率与通胀预期以及未预期通胀之间的动态影响关系。结果表明:一方面,在"通胀幻觉"作用......
在开放经济条件下,通过构建一个基于地缘政治风险、政策不确定性以及短期国际资本流动的TVP-VAR-SV模型,在控制宏观经济因素和市场......
随着我国经济的高速发展,房地产业也发展迅猛,其在我国经济中占有举足轻重的地位。这使得我国的货币政策对经济的传导渠道有所扩展......
本文基于中国2005年汇改以来月度数据,采用带有随机波动的时变参数向量自回归（TVP-VAR-SV）模型,考察了人民币汇率、利率冲击对股价的......
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本文从一个简约型OLG模型出发,推导劳动者和退休者的动态消费方程,并结合生命周期投资理论,得出人口老龄化将削弱货币政策有效性的......
研究目标:对我国货币政策操作进行测度,以期探讨适配经济高质量发展阶段的货币政策调控方式。研究方法:对央行资产负债表进行分析......
