VaR-GARCH相关论文
国际金融危机以来,金融系统内各金融机构之间的业务以及风险关联性正日益受到学界的重视。随着我国金融业的快速发展,各金融机构之......
针对上海燃料油期货市场,基于VaR方法,建立了单个期货合约的VaR-GARCH族动态测量模型。实证结果表明,该模型可以较准确地预测未来......
在整个金融市场的发展过程中,金融风险越来越受到投资者的关注。目前,对于股票投资市场上的风险预测与评估较为流行的方法之一就是......
本文基于VaR-GARCH模型,研究了我国券商资产管理业务的风险控制状况,并对不同分布条件下各种风险控制模型的精确性进行对比。文章......
本文通过对上证综指和深圳成指收益率建立各种GARCH类模型,并在此基础上计算VaR值,对沪深两市以及各种模型进行比较,得到了一些结......
基于金融危机的视角对股指期货风险问题的实证研究表明：运用VaR-GARCH模型进行风险价值度量方法克服了诸如敏感性和波动性等方法的......
自1982年第一支股指期货合约在美国诞生至今已有将近30年的历史了。作为重要的股票现货市场避险工具,股指期货在经历了近30年的发......
本文选取了三支基金为代表,对这三支基金收益序列的分布进行统计分析,结果表明各基金收益序列分布呈现尖峰厚尾性和波动集聚性,但......
基于具有外生变量的二元VAR-GARCH模型对我国商品期货市场和股票市场之间的关联性进行了理论分析和实证研究。结果表明,从商品期货......
随着全球经济的不断发展,各国对能源的需求与日俱增。与此同时,石油市场的不断壮大使它成为了全球最大的商品市场之一,其价格的剧......
融资融券在西方称为证券保证金交易,在发达国家金融市场中是一种常规化的交易制度。但是在我国,融资融券业务仅仅出现四年,各种制......
“特殊的资源”-石油,它不仅被各国公认为是一种战用物资,同时又被定义为是一种不可再生的能源,各个国家的经济发展都依赖于它。19......
