Var风险管理相关论文
金融资产的波动率预测一直是学术界研究的热点问题。传统的低频和高频波动率预测模型通常是基于时间序列数据构建的,而随着机器学......
本文以沪深300股指期货正式上市为背景。总结了金融数据波动率有关的理论和实证研究,着重回顾了波动率溢出效应的相关研究和VaR风......
本文重点研究VaR风险管理技术的基本理论和主要方法，并针对中国上证指数的实际数据予以详细的分析和应用，对各类方法的有效性进行了......
随着全球经济一体化和金融一体化的深入,双币种期权的使用更加广泛,此时投资机构和投资者将面临着更多的风险,因此研究使用双币种......
由美国房地产次级抵押贷款引起的金融危机使全世界的经济受到严重的打击，其发展迅猛，影响之大，让人措手不及，这就使我们不得不认真冷静......
在固定汇率制度下，对使用双币种看跌期权对外国股票风险进行对冲的问题进行了研究，采用了最小化VaR风险控制获得了该问题的解，并从理......
2005年8月,国家再次推出了权证的交易,对我国的资本市场产生了深远的影响。本文分为七章详细论述了权证市场与其标的股票市场价格......
自“新三板”扩容以来,越来越多的中小企业利用在“新三板”市场挂牌来进入资本市场,以获得更多的融资渠道以及更加廉价的融资成本......
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