本文在Banach空间Lp(Ω)上定义Coherent风险度量ρ:Lp(Ω)→R,证明了ρ是下半连续的Coherent风险度量当且仅当存在Banach空间Lq(Ω......

首先本文讨论了coherent风险度量的理论性质,并且构造出新型coherent风险度量模型.在该风险度量方法下建立了最优证券投资组合模型......

自从Markowitz于1952年开创现代投资组合理论以来,投资组合一直是理论界研究的热点。投资组合的核心是选择合适的风险度量方法,然......

本文讨论现金流情形下的Coherent风险度量的表示定理,给出了初始时刻的Coherent风险度量的表示定理,还给出了现金流期内任一时刻t......

本文综述有关市场风险度量方法的发展过程和前沿问题.在分类概述基于收益分布矩信息的风险度量、随机优势准则、VaR、Coherent风险......

本论文研究金融数学中的两大问题：动态的Coherent风险度量和动态的均值方差优化问题，共分六章，第一章为绪论，二、三两章讨论Coherent风......