α-协方差风险反转相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

α-协方差风险反转相关论文

分数维资本资产定价模型及实证

1964年，Sharp等人提出了著名的资本资产定价模型（简称为CAPM）。该模型主要适应于当资产收益服从正态分布或资产收益二阶矩存在时的资......

学位

资本资产定价资本资产定价CAPM模型 CAPM模型分形几何分形几何α-协方差 α-协方差风险反转风险反转资产收益资产收益

看过本文同时还关注