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两变量BEKK-GARCH模型相关论文
我国股票市场信息传递的实证研究
本文针对上证A股和H股指数采用永久短暂模型(PTmodel)和双变量BEKK表述GARCH模型(VECM-BEKK-(BV)GARCHmodel)联合考察A股和H股之间的信息......
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