乘积期权相关论文
期权定价的理论研究是当代金融数学领域研究的主要问题之一.它在当代金融证券市场的风险控制方面的应用也非常广泛.随着世界经济的......
在随机利率下考虑标的资产价格服从跳扩散过程的两资产幂型乘积远期生效期权的定价。应用Feynman-Kac定理、联合特征函数及Fourier......
为了使期权的定价模型更加贴合实际市场，假设标的资产价格服从带跳的几何布朗运动，且漂移率和波动率都是关于时间的确定函数，利用Ito......
假设期权的标的资产价格服从几何布朗运动，利率服从Vasicek模型，利用测度变换的方法推导出了随机利率下乘积期权的定价公式.......
假设期权的资产价格服从几何布朗运动,其中漂移率和波动率都是关于时间的确定函数,本文利用积分的方法,推导出了乘积期权的定价公......
