文章运用动态戈登模型和均衡预期收益率模型对1994年1月～2009年6月期间我国股票市场的过度波动和有效性进行研究。结果表明,我国股......

使用1998年1月到2009年9月的月度数据分析了通货膨胀预期和货币政策对股票价格的影响。研究结果表明:我国的股票价格和通货膨胀之......

股票市场过度波动加剧投资者投资风险、影响股票市场资金配置效率，其研究有重要的投资指导与政策借鉴作用。中国股市作为新兴市场，其......

本文使用Campbell和Shiller(1988)基于对数线性RVF的VAR非线性Wald检验方法对我国A股1994-2009期间的数据进行实证研究,结果表明样......

基于动态戈登模型构建包含住房市场收益率、租金增长率、利率、人均可支配收入增速在内的向量自回归模型,采用中国五个主要城市199......