动态组合投资相关论文
为度量高阶矩风险的时变特征，将高频“已实现”二阶矩扩展到“已实现”高阶矩，给出一元及多元“已实现”高阶矩的计算方法；基于效用函......
Markowitz利用二次规划方法求解均值-方差模型,开创了现代组合投资理论的先河。传统的组合投资决策模型是静态的,没有考虑金融资产......
针对传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷,提出多元GARCHSK模型用于衡量时变的高阶矩风险,基于效用函数的T......
存在高阶矩风险偏好条件下，组合投资选择必须考虑最大化收益、偏度和最小化方差、峰度四个相互冲突的目标。同时，考虑到高阶矩风......
