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基于2017年1月至2022年2月的周度价格数据，本文利用仔猪价格、生猪价格和猪肉价格序列数据，构建了MS-VAR模型，针对我国生猪产业的市场......
耕地保护作为土地政策调控的重要课题，其实施效果是维护社会稳定与国家粮食安全的重要保证。耕地保护政策工具是政策执行主体为完成......
基于西方经典的生命周期—持久收入假说（LCH-PIH）消费函数模型,运用我国31个省级地区的面板数据,建立以居民消费支出为被解释变量,以......
生猪市场稳定健康发展与“三农”息息相关.本文选取2007年1月至2021年5月生猪产业链价格和生猪疫情月度数据,运用MS-VAR模型实证研......
提出了两阶段区制转换模型,考虑了在两个时区之间的随机转换和退出泡沫时期的概率,使用序贯贝叶斯学习方法实时估计模型状态和参数......
有色金属是工业生产中的重要原材料,其价格频繁且异常波动对国民经济发展和资源供给安全产生了不可忽视的影响。导致有色金属价格......
稳健、高效的国库资金管理对实现金融供给侧去杠杆改革具有重要意义,本文构建了包含国库资金变量的CC-LM模型,从比较静态的角度分......
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2012—2016年间,我国PPI持续同比负增长走势,CPI则保持正增长,背离分化的结构性通缩特征比较明显,而2019年这种背离分化情况再次呈......
本文运用具有持续期依赖性质的Markov转换模型和Gibbs抽样方法分析了1996年以来我国月度通货膨胀率波动的非线性区制转换和持续期......
门槛因子模型可以有效地刻画高维度时间序列的共变特征和区制转换行为，具有良好的可解释性和预测能力。针对因子载荷矩阵存在的......
通过构建马尔科夫区制转换模型,研究2014年中国出现的实质性债券违约以来信用价差特征。研究发现:信用债利差明显存在两个区制,201......
本文以IS-Philips模型为基础构建了一个包含汇率和资产价格(房地产价格)的利率规则,并利用MS-VAR模型实证检验了人民币汇率、资产......
由于新兴市场需求增长和指数化投资同时出现在金属期货市场上,且供需因素与金融因素相互作用使得有色金属价格形成机制更为复杂,呈......
门槛因子模型可以有效地刻画高维度时间序列的共变特征和区制转换行为,具有良好的可解释性和预测能力。针对因子载荷矩阵存在的门......
本文在人民币汇率浮动区间扩大和"沪港通"的背景下,基于LSTR模型研究汇率波动对股价区制转换的影响,结论为:汇率对股价的影响存在......
石油资源作为最为重要的战略资源,一直牵涉着各国政府,相关行业企业和交易投资者的敏感神经,它号称现代工业的“血液”,是一种液体......
本文通过建立货币政策影响股市稳定性的MSIH(3)-VAR(2)三区制系统转换模型,分析了股票市场在膨胀期、平稳期和衰退期三种系统状态......
本文把资产价格传导渠道分解为两条传导路径来验证资产价格传导渠道的非对称性,分别构建了一个经济体的结构后视模型与包含城镇消......
本文在大类资产配置的背景下探讨了资产收益的区制转换特征对资产配置的影响,研究了如何将马尔可夫区制转换模型应用于资产配置过......
期刊
笔者采用马尔科夫区制转换向量自回归模型（MSVAR）和脉冲响应函数（IRF），基于我国1992年第1季度至2011年第4季度的宏观经济数据，探讨了我国......
期刊
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
本文在马尔可夫区制转换模型框架下将债券按信用高低分组,研究债券市场违约率对信用利差的结构性影响。通过我国信用债市场2014Q1......
基于2001年1月至2016年1月中美大豆市场现货价格月度数据,本文运用MSVAR模型对中美两国市场大豆价格波动及传导的非线性特征进行了......
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基于网络搜索数据测度公众信心水平并以此构造信心指数,研究该指数与中国宏观经济波动的代表性变量之间的线性与非线性格兰杰因果......
本文利用1995年1月至2015年10月猪肉价格月度数据,通过构建持续依赖区制转换(DDMS)模型对猪肉价格波动的持续依赖及区制转换特征进......
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本文运用马尔科夫状态转换自回归模型(MSMH-AR)对"深港通"开通前后阶段深港股市收益波动状态转换进行动态分析,结果表明:"深港通"......
本文融合能源经济学和商品期货学的相关理论,构建涵盖期货市场和石油供求因素的3内生变量、4外生变量的MSIA(3)-VARX(1)模型,对国......
货币政策对股票市场的影响与股市所处的状态存在直接的关联,文中运用马尔可夫区制转换向量自回归模型,实证研究了我国货币政策与股......
本文选取1994年1月-2012年2月月度数据,引入马尔科夫机制转换模型进行研究,结果表明:人民币汇率一直趋于升值,但明显的区分为缓慢......
当今社会,各国的经济都在迅猛发展。因此,在经济发展的过程中,各国对石油的需求量也在逐渐增加。就我国而言,我国的石油产量亦不能......
金融变量具有非对称性,时变性的特征,无论是新兴金融市场、还是成熟金融市场中,交易的金融工具以及不同金融市场之间具有互补性和......
石油作为现代工业的血液,无论从短期还是长期来看,其价格的波动都会对经济运行产生很大的影响。我们的分析表明,已有研究对原油价......
文章采用2000-2013年间的月度数据,从长期和短期影响因素的角度分别构建相应最优的马尔科夫区制转换模型,研究同一类型因素中影响......
近年来,中国的消费和投资增长率持续下滑,拉动经济增长的“三驾马车”出现了疲软迹象。同时,宏观经济与财政中的滞涨特征(高赤字、......
经济的全球化、石油供需体系自身的复杂性使得石油消费和各影响因素之间的关系也变得复杂。本文从文献回顾和理论分析中得出影响石......
文章在新凯恩斯框架下构建了具有区制转换的宏观金融模型,详细考察了在不同货币政策和外生冲击区制状态下利率期限结构的动态响应......
本文以8种农产品期货的高频数据为样本,实证考察了我国农产品期货市场已实现波动率的动态特征,发现农产品期货已实现波动率同时具......
本文使用一个三区制转换模型识别中国股市泡沫的非线性特征,刻画其动态演进过程,并探讨了异常交易量和超常收益率对三区制转换的解......
通过引入三种均值方差都可能不同的区制,并基于改进的马尔科夫区制转换模型对1989年2月至2010年4月中国真实利率演变的考察,结果表......
