半绝对离差相关论文
证券投资的最根本的目的在于获取利益,但在投资活动中,收益总是伴随着风险。通常,收益越高,风险也越大;风险越低,收益越小。为了分......
证券组合投资是当今金融界研究的热点之一，受到了国内外许多学者的重视，已有许多研究成果。但绝大部分研究结论都未考虑证券投资的交......
在实际投资活动中，风险投资机构一般会有多个风险项目可供选择，这就形成了风险投资组合。本文以风险投资家“理性人”假设为出发点，在......
资产组合管理水平对银行的市场竞争能力和盈利能力有着相当大的影响。对信用风险进行有效的度量和控制,以及与此密切相关的银行资......
用峰度和偏度对企业信用等级转移的阈值进行修正,引入了半绝对离差方法衡量贷款组合风险,建立了基于信用等级修正和半绝对离差风险......
考虑连续时间金融市场的投资组合选择问题。在标准的Black-Scholes型金融市场下，建立了动态均值半绝对离差投资组合选择模型．研究了......
把模糊理论引入投资组合中，提出半绝对离差的模糊组合模型。从可能性理论的角度考虑约束条件，引入了决策满意度，并进行实例分析。发现......
在存在多个不同类型的电力市场环境下,供电公司需要提前对各个市场的电价进行预测以构造最优购电策略。在现有的研究工作中,一般假......
马柯威茨的均值-方差(M V)模型中以方差度量风险存在两个致命的缺陷,为了更精确度量风险,作者提出了半绝对离差(SemiA D)概念,并以......
针对目前确定性的节能评估无法满足随机环境下节能调度节能降耗风险管理的需要,建立了计及节能风险评估的月度随机规划调度模型。......
在电力市场中,发电商需要提前对各个市场的电价进行预测以构造最优电能分配策略。现有文献一般假设发电商的收益的分布函数是连续......
针对传统风险测度存在的不足，将风险测度加以改进，研究证券组合投资问题．建立了以半绝对离差为风险测度、考虑交易费用的组合投资优化......
CreditMetrics模型中,利用方差对风险进行度量。风险的方差度量同等对待由于信用等级提高和降低而导致市场价值变化的部分,这有违......
文章结合均值-半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值半绝对离差模型；研究了该模型的确定性等价问题；......
CreditMetrics是由J.P.摩根公司和一些合作机构于1997年推出的,目前已经成为国际金融界最为流行的信用风险内部管理模型之一。如何......
投资项目组合决策是决策理论在投资领域的具体运用,是投资主体为了实现效益目标,运用决策的原理和方法,系统分析主客观条件,从可采......
投资组合问题作为现代金融学的一个核心课题,主要研究在不确定情况下对资产进行最优配置与选择,从而实现收益率最大化与风险最小化......
金融市场运作是一个复杂的系统工程。在金融市场中,风险是客观存在的。风险可能给人们带来巨大的经济损失,因而风险管理成为了国家......
提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具,并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较,给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型.......
随着电力工业市场化改革的深入,电力工业会逐步从垂直一体化模式过渡到发输配售分离模式。传统的垄断一体化运营的电力企业将最终......
随着我国电力市场化改革的进一步发展,开展大用户与发电企业直接交易,逐步开放零售电侧将是下一步工作的关键问题。在这种情况下,......
投资组合理论是本世纪50年代发展起来一门金融理论,经过半个世纪的发展,理论有了进一步的发展,针对中国的证券市场,投资组合理论又......
